ตั้งแต่ปี 1978 มาดามเผิง ลี่หยวนได้เรียนกับศาสตราจารย์หวัง ยินสวน นักร้องเสียงโซปราโนที่มีชื่อเสียงของจีน ปี 1980 ศาสตราจารย์พาเธอเข้าร่วมการแสดงร้องเพลงพื้นเมืองทั่วประเทศที่กรุงปักกิ่ง ทำให้บุคคลในวงดนตรีรู้จักเธอมากยิ่งขึ้น และปี 1982 เธอสอบเข้าสถาบันดนตรีแห่งชาติจีนได้และศึกษาวิชาดนตรีอยู่ถึง 7 ปี จนจบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ต่อมาปี 1985 เธอเริ่มทำงานในคณะนาฏศิลป์กองการเมืองของทหารปลดแอกประชาชนจีน ระยะนั้น นักร้องทั่วประเทศมุ่งกับการจัดแสดงทั่วประเทศ ซึ่งสามารถทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำ แต่มาดามเผิง ลี่หยวนกลับมุ่งเรียนหนังสือและรับเงินเดือนไม่กี่ร้อยหยวนเหมือนเดิม เธอกล่าวว่า "ศิลปินแท้จริงต้องอดทนต่อความหว้าเหว่และเงียบเหงาได้" หลังจากจบจากสถาบันดนตรีที่เรียนถึง 14 ปีแล้ว เธอจึงได้รับเชิญเป็นศาสตราจารย์ของสถาบันแห่งนี้

มาดามเผิง ลีหยวนบนเวทีแสดง